Banca, Crédito y Gestión del Riesgo en Distrito Federal

MÓDULO I. SISTEMA FINANCIERO MEXICANO

Objetivo

Proporcionar el conocimiento teórico práctico de las normas y convenciones jurídicas así como de:

tratados internacionales, legislación de la intermediación en el crédito, la estructura del Sistema

Financiero Mexicano e identificar los principios jurídicos y aplicarlos a la celebración de los

contratos bancarios conociendo los alcances de las responsabilidades y sanciones de las que

puedan ser sujetos.

Temario

1.- Autoridades Reguladoras

1.1. Banco de México

1.2. SHCP

1.3. CNBV

1.4. CNSF

1.5. CONSAR

1.6. Condusef

1.7. IPAB

2.- Instituciones Financieras

2.1 Grupos Financieros

2.1.1. Tenedoras de acciones

2.2. Instituciones de Crédito

2.2.1. Bancos Comerciales

2.2.2. Bancos de Desarrollo

2.2.3. Fondos de Fomento

2.3. Mercado de Valores

2.3.1. Bolsa de Valores

2.3.2. Casas de Bolsa

2.3.3. Sociedades de Inversión

2.3.4. Siefores

2.4. Otros Intermediarios Financieros

2.4.1. Aseguradoras

2.4.2. Uniones de crédito

2.4.3. Almacenes de depósito

2.4.4. Afianzadoras

2.4.5. Arrendadoras Financieras

2.4.6. Casas de cambio

2.4.7. Sociedades de ahorro y préstamo

2.4.8. Empresas de factoraje

2.4.9. Sociedades de objeto limitado

2.4.10. Calificadoras de valores

2.4.11. Buró de crédito

MÓDULO II MODELOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS DE APLICACIÓN

EN EL SECTOR FINANCIERO

Objetivo

Facilitar el manejo de los modelos matemáticos básicos utilizados para la toma de

decisiones financieras, así como el uso de sistemas cuantitativos que afectan la toma de

decisiones en grupos financieros, por medio de valor del dinero a través del tiempo y la

resolución de problemas y ejercicios prácticos que involucren métodos cuantitativos.

Se requerirá el empleo de calculadora financiera y paquete de cómputo Excel.

Temario

1. Modelos para el cálculo las tasas de interés

2. Modelos de análisis y selección de inversiones

3. Modelos de evaluación en condiciones de certidumbre

4. Modelos de evaluación en condiciones de incertidumbre

5. Modelos de análisis estadístico

6. Modelo de análisis de correlación

7. Modelos de probabilidad

8. Resolución de casos prácticos

MÓDULO III ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

PARA FINES DE CRÉDITO

Objetivo

Contar con una plataforma homogénea de herramientas contables y financieras, utilizadas

en el análisis e interpretación de los estados financieros con el propósito de contar con los

conocimientos básicos en el área financiera, que permitan una mejor comprensión en su

relación con los riesgos crediticios.

Temario

1. La contabilidad y los estados financieros como instrumentos de análisis financiero

2. La inflación y los estados financieros

3. Métodos de análisis e interpretación y las razones financieras

4. Los flujos de efectivo y el análisis del capital de trabajo

5. El análisis costo-volumen-utilidad

6. Los presupuestos y la planeación financiera

7. Estados financieros proyectados y proforma

8. Modelos de análisis a través de computadora personal

9. Resolución de casos prácticos

MÓDULO IV ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO SECTORIAL

Objetivo

Identificar y analizar tanto el impacto cualitativo del entorno económico, financiero y

sectorial, su evolución y tendencia que afecta las principales variables externas de los que

participan en las solicitantes de crédito, así como los efectos de los atributos internos de la

compañía para competir exitosamente en su ámbito inmediato.

Temario

1. Información sectorial, clasificación internacional uniforme de las actividades

económicas

2. Análisis técnico y modelo sectorial

3. Análisis fundamental sectorial, estudios de campo

4. Calificación del desempeño económico sectorial

5. Efectos sectoriales a la luz del fenómeno de la globalización económica

6. ¿Por qué fracasan las empresas?

7. Construyendo una ventaja competitiva

8. Análisis SWOT

9. Crédito y ciclos económicos, casos de estudio

10. Consideraciones no económicas y no financieras a la decisión crediticia

MÓDULO V. BANCA INTERNACIONAL

Objetivo

Introducir al participante en la actividad bancaria en constante dinamismo, a través del

análisis de finanzas, operaciones internacionales y mecanismos de fondeo. Describir las

características de los mercados internacionales de dinero, divisas, así como de su relación

con los servicios bancarios e introducir a las diferentes visiones existentes sobre el riesgo

crediticio como el análisis de GAPs, Volatilidades, VaR y Credimetrics.

Temario

1. Mercados financieros internacionales y sensibilidad riesgo/precio

2. Crédito y servicios internacionales

3. Mecanismos de fondeo y las líneas globales

4. Introducción a los productos financieros derivados

5. Forwards

6. Futuros

7. Opciones

8. Swaps

9. El uso de derivados en la empresa

10. Casos de estudio a nivel personal, empresa y a nivel gobierno

11. Credimetric: enfoque integral al riesgo de crédito

MÓDULO VI. LA TESORERÍA BANCARIA Y LA ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS

Objetivo

Conocer y analizar los elementos que integran la administración de los diferentes riesgos de

la operación bancaria. Se estudiarán los instrumentos financieros como los productos

derivados como: coberturas en las tasas de interés, liquidez, administración de activos y

pasivos que permiten tomar decisiones en las instituciones crediticias.

Temario

1. El capital y su optimización en la función bancaria

2. Estrategias de administración de activos y pasivos

3. Administración de riesgo de liquidez

4. El riesgo financiero en las operaciones crediticias

5. Principales características de los instrumentos de captación bancaria

6. Estructura y costos de los fondos bancarios

7. Estrategias de inversión

8. La administración de riesgos y los métodos de medición y cobertura

9. El enfoque bancario y los productos derivados

MODULO VII. LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Objetivo

Conocer y analizar los riesgos de liquidez, de crédito, de mercado y operativo que afectan

la operación bancaria. Se estudiarán las medidas de Valor en Riesgo de mercado y

crediticio que permiten medir el nivel de riesgo en las instituciones financieras.

Temario

1. Definición de Administración de Riesgos

2. Tipos de riesgos a los que se encuentra expuesta la Banca

2.1. Riesgo de mercado

2.2. Riesgo operativo

2.3. Riesgo de liquidez

2.4. Riesgo crediticio

2.5. Riesgo legal

3. Valor en Riesgo Montecarlo

4. Valor en Riesgo histórico

5. Matriz de transición

6. VaR crediticio